为什么一个交易系统从统计上已经做到不亏，而实际操作上还是亏钱？

24 Sep 2019, 03:43 · Views 3,523

单看这个题目的时候，我想到了很多方面。比如，你是不是实际操作跟统计上有区别？或者你是不是实际交易的时间太短，导致了统计的概率没有发挥出来？还与，你的统计方法时候存在明显的漏洞之类的…

比如在当日以任意价格买入，次日都有90%的机会赢利出场，但实际操作中却做不到真正的稳定赢利，欠缺点在哪里？应该如何改善？

这一条，基本上说明了一个问题：你可能对交易系统的理解有点偏差。

任何一个价格买入，次日都有90%的机会盈利出场。所以呢？能证明出来什么？

任何一个价格买入，赚一跳就出的话，概率可能真的会达到90%，但是剩下那10%呢？可能再也赚不到那一个点了。

比如黄圈位置的时候，如果你做多恰好开始跌，那么接下来的N年之内，你就无法赚一个点，这一笔单子的亏损，够你1000次笔单子赚1跳。你最终依然是一个亏损的结局。

另外，什么叫交易系统？交易系统是一套处理风险和收益的交易逻辑的综合称呼。在交易系统中，重要的是如何出场，你如何处理风险和收益，决定了你是什么样的交易逻辑。但是任何一个价格买入，次日都有90%的机会盈利出场这句话，并没有交易逻辑。

因为有机会盈利出场，证明了题主并没有形成关于出场的具体方式。

所以，在实际操作中，之所以做不到盈利，跟交易系统的统计结果没啥关系，是因为，你并没有形成自己的交易系统。既然没有系统，又何来统计学一说呢？

另外，次日90%的机会都可以盈利这句话，也算不上啥统计，构建一个完善的交易系统首先要建立出场规则。

Edited 24 Sep 2019, 03:47

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