Bạn Biết Gì Về Giao Dịch Thuật Toán Trong Thị Trường Ngoại Hối?

Những tiến bộ về công nghệ đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ và ấn tượng trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, trong đó bao gồm cả hoạt động giao dịch ngoại hối. Bên cạnh việc giá được cập nhật theo thời gian thực, giao dịch được thực hiện với tốc độ nhanh chóng thì không thể không nói tới sự ra đời của giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading). Do phương thức giao dịch này còn khá mới nên nhiều trader vẫn chưa nắm rõ về nó, vì thế bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về giao dịch thuật toán cùng với những vấn đề có liên quan.

Giao dịch thuật toán là gì?

Để hiểu được giao dịch thuật toán, trước hết chúng ta cần biết thuật toán là gì. Về cơ bản, thuật toán về là một tập hợp các quy tắc cụ thể được thiết kế để hoàn thành một nhiệm vụ xác định.

Như vậy, giao dịch thuật toán là quy trình thực hiện lệnh đã được lập trình sẵn dựa trên một nhóm các quy tắc cụ thể do người dùng thiết kế từ trước cho các biến số như thời gian, giá cả hoặc số lượng giao dịch. 

Đặc điểm đặc trưng nhất của giao dịch thuật toán là giao dịch tần suất cao, tức là tỷ lệ và tốc độ thực hiện giao dịch cao. Ưu điểm của phương pháp này là nó sẽ giúp trader có được lợi thế đáng kể vì giao dịch sẽ được thực hiện chỉ trong vòng vài vòng mili giây khi giá thay đổi gia tăng. Nhưng đây cũng chính là nhược điểm lớn, nhất là khi trader thực hiện giao dịch trong một môi trường có quá nhiều biến động.

Các loại giao dịch thuật toán

Trong thị trường tài chính hiện tại có bốn loại giao dịch thuật toán cơ bản, bao gồm:

1. Statistical (Thống kê): đây là chiến lược mà các thuật toán được viết ra dựa trên dữ liệu phân tích, thống kê từng xuất hiện trong lịch sử. Thuật toán sẽ dựa trên các điểm tương đồng giữa thời điểm hiện tại và các sự kiện trong quá khứ để tìm kiếm các cơ hội giao dịch có lời.

2. Auto-hedging (Tự động phòng vệ rủi ro): chiến lược này thiết lập các quy tắc được thiết kế nhằm giảm thiểu rủi ro của nhà giao dịch.

3. Algorithmic execution strategies (Nhóm các chiến lược thực thi theo thuật toán): đây là chiến lược mà các thuật toán sẽ được thiết kế nhằm thực hiện một mục tiêu được xác định trước, ví dụ như tăng tốc độ giao dịch hay giảm thiểu tác động từ các yếu tố của thị trường.

4. Direct martket access (Tiếp cận thị trường trực tiếp): chiến lược này cho phép các nhà giao dịch sử dụng thuật toán được quyền truy cập và kết nối với nhiều nền tảng giao dịch khác nhau với tốc độ tối ưu và chi phí thấp hơn.

Ưu điểm của giao dịch thuật toán trên thị trường ngoại hối (forex)

Có rất nhiều lý do khiến giao dịch thuật toán được sử dụng ngày một phổ biến trên thị trường ngoại hối trong những năm gần đây.

Thứ nhất, các thuật toán giúp tự động hóa các quy trình nhất định, giảm chi phí và giảm số thời gian cần thiết để thực hiện các giao dịch forex.

Thứ hai, các thuật toán giúp làm tăng tốc độ báo giá thị trường đồng thời giảm số giờ làm việc thủ công cần thiết cho báo giá.

Thứ ba, khả năng diễn giải dữ liệu và thực hiện lệnh nhanh chóng, cho phép trader tận dụng được các cơ hội chênh lệch giá dù là nhỏ nhất. Chúng ta đã biết, bản chất của giao dịch ngoại hối là tận dụng sự chênh lệch giá của các cặp tiền tệ để tìm kiếm lợi nhuận. Do đó khi sử dụng thuật toán, trader có thể phát hiện ra ngay cả các cơ hội nhỏ nhất và có thể lập tức thực hiện lệnh giao dịch trong tích tắc, dẫn tới lợi nhuận tiềm năng thu được cũng cao hơn so với các phương thức giao dịch thông thường.

Rủi ro liên quan đến giao dịch forex theo thuật toán

Có lợi ích thì cũng có rủi ro. Trong thị trường ngoại hối, giao dịch thuật toán có thể đe dọa sự ổn định và tính thanh khoản của thị trường. Hãy tưởng tượng trong số các bên cùng tham gia thị trường lại có một hay một số bên nắm trong tay loại phương tiện giúp có được thông tin và thực hiện lệnh nhanh hơn các bên khác. Khi đó, sự mất cân bằng này sẽ dẫn tới sự phân mảnh trong thị trường và thiếu hụt thanh khoản theo thời gian.

Ngoài ra, còn có một rủi ro nữa là khi thị trường đột ngột biến động rất mạnh thì các thuật toán được thiết lập sẵn này sẽ không kịp thời phản ứng, do chúng chỉ được lập trình cho các tình huống thị trường cụ thể.

Kết luận

Giao dịch theo thuật toán đã có thể làm tăng hiệu quả và giảm chi phí giao dịch tiền tệ, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro bổ sung. Về mặt tích cực, việc áp dụng ngày càng nhiều các hệ thống giao dịch thuật toán có thể làm tăng tính minh bạch trên thị trường ngoại hối, đồng thời tạo ra các cơ hội để trader thu lợi. 

Tuy nhiên, thách thức mà những người tham gia thị trường toàn cầu phải đối mặt khi giao dịch thuật toán ngày càng phổ biến hơn trong tương lai là làm thế nào để thực hiện những thay đổi nhằm tối đa hóa lợi ích đồng thời giảm thiểu rủi ro.