會輸才會贏

 

在《通向財務自由之路》這本書裏，作者測試了一個有趣的交易系統。

首先通過拋硬幣决定做多還是做空，初始止損點為：進場價减去（或加上）2倍ATR（不知道啥是ATR的，不是一個合格的韭菜）。 然後用進場後的最高價减去（或加上）即時的2倍ATR作為跟踪離場比特。 無論是止損離場還是跟踪離場，離場後就立即再次通過拋硬幣進場。



測試帳戶是100萬，每次交易的初始風險為帳戶總額的1%。 具體的操作是通過倉位算灋實現：倉位大小=（帳戶資金×1%）÷（止損價差×交易組織）。 舉個例子：黃金進場當天的ATR值是25美元，2倍ATR值就是50美元，止損價差就是50美元，黃金的交易組織是每手100盎司，所以這個時候進場的倉位大小就是（100萬×1%）÷（50×100）=2手。

如此測試了長達十年的數據，結果居然是穩定盈利。



不過據作者介紹，這套系統雖然可以穩定盈利，但收益率很低，因為通過拋硬幣决定交易方向，放弃了很多更有優勢的進場規則。 唯一的優勢就是離場規則，這樣可以偶爾抓住一波較大的價格移動。 如此可以填補大量的止損交易，以實現盈利的目的。



所以，交易真的是一個比誰會輸的遊戲。 永遠不要低估了風險的破壞力，也永遠不要高估自己對市場的掌控力。 大多數的技術分析和交易系統，他們的勝率其實都和拋硬幣差不多。 我們唯一能做的就是管理好風險，耐心等待好運的降臨。 我們永遠不知道好運和爆倉哪一個會先來。 祝朋友們好運！