十年前最佳交易系统解密——R-Breaker
该系统的名声一以贯之：
连续15年荣登《Futures Truth Magazine》Top10赚钱策略。
策略的基本原理
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。
第一步
将昨日的三个重要价位收盘价、最高价、最低价分别设为刘备、关羽和张飞的身高。
把三个价格加一起处以三，得到平均身高。
high = klines.high.iloc[-2] # 前一日的最高价，高贵冷艳·关羽
low = klines.low.iloc[-2] # 前一日的最低价，文化偏低·张飞
close = klines.close.iloc[-2] # 前一日的收盘价，收官之战·刘备
pivot = (high + low + close) / 3 # 枢轴点，平均身高
第二步
基于上面算出来的四个值，组合出六个不同的价位
b_break = high + 2 * (pivot - low) # 第一组 突破买入价 全场最高
s_setup = pivot + (high - low) # 第二组 观察卖出价 多单叛变条件1
s_enter = 2 * pivot - low # 第二组 反转卖出价 多单叛变条件2
b_enter = 2 * pivot - high # 第三组 反转买入价 空单叛变条件2
b_setup = pivot - (high - low) # 第三组 观察买入价 空单叛变条件1
s_break = low - 2 * (high - pivot) # 第一组 突破卖出价 全场最低
六个价位又分为三组:
第一组、无脑莽：当价格打穿全场最高或者全场最低时，顺势追突破！
第二组、多头叛变：手中持有多单，先触及叛变条件1，后触及叛变条件2后，反手开空。
第三组、空头叛变：手中持有空单，先触及叛变条件1，后触及叛变条件2后，反手开多。
第三步
开撸！规则：
品种沥青，测试沥青近两个月走势，级别日线。
每次开仓手数：3。
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'limin'
'''
R-Breaker策略(隔夜留仓) (难度：初级)
'''
from datetime import date
from tqsdk import TqApi, TargetPosTask,TqSim,TqBacktest
SYMBOL = "SHFE.bu2006" # 合约代码
STOP_LOSS_PRICE = 10 # 止损点(价格)
def get_index_line(klines):
'''计算指标线'''
high = klines.high.iloc[-2] # 前一日的最高价
low = klines.low.iloc[-2] # 前一日的最低价
close = klines.close.iloc[-2] # 前一日的收盘价
pivot = (high + low + close) / 3 # 枢轴点
b_break = high + 2 * (pivot - low) # 突破买入价
s_setup = pivot + (high - low) # 观察卖出价
s_enter = 2 * pivot - low # 反转卖出价
b_enter = 2 * pivot - high # 反转买入价
b_setup = pivot - (high - low) # 观察买入价
s_break = low - 2 * (high - pivot) # 突破卖出价
print("已计算新标志线, 枢轴点: %f, 突破买入价: %f, 观察卖出价: %f, 反转卖出价: %f, 反转买入价: %f, 观察买入价: %f, 突破卖出价: %f"
% (pivot, b_break, s_setup, s_enter, b_enter, b_setup, s_break))
return pivot, b_break, s_setup, s_enter, b_enter, b_setup, s_break
api = TqApi(TqSim(init_balance=100000),web_gui=":9875",backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020, 3, 1), end_dt=date(2020,5, 8)))
quote = api.get_quote(SYMBOL)
klines = api.get_kline_serial(SYMBOL, 24 * 60 * 60) # 86400: 使用日线
position = api.get_position(SYMBOL)
target_pos = TargetPosTask(api, SYMBOL)
target_pos_value = position.volume_long - position.volume_short # 目标净持仓数
open_position_price = position.open_price_long if target_pos_value > 0 else position.open_price_short # 开仓价
pivot, b_break, s_setup, s_enter, b_enter, b_setup, s_break = get_index_line(klines) # 七条标准线
while True:
target_pos.set_target_volume(target_pos_value)
api.wait_update()
if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"): # 产生新k线,则重新计算7条指标线
pivot, b_break, s_setup, s_enter, b_enter, b_setup, s_break = get_index_line(klines)
'''交易规则'''
if api.is_changing(quote, "last_price"):
print("最新价: ", quote.last_price)
# 开仓价与当前行情价之差大于止损点则止损
if (target_pos_value > 0 and open_position_price - quote.last_price >= STOP_LOSS_PRICE) or \
(target_pos_value < 0 and quote.last_price - open_position_price >= STOP_LOSS_PRICE):
target_pos_value = 0 # 平仓
# 反转:
if target_pos_value > 0: # 多头持仓
if quote.highest > s_setup and quote.last_price < s_enter:
# 多头持仓,当日内最高价超过观察卖出价后，
# 盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，
# 采取反转策略，即在该点位反手做空
print("多头持仓,当日内最高价超过观察卖出价后跌破反转卖出价: 反手做空")
target_pos_value = -3 # 做空
open_position_price = quote.last_price
elif target_pos_value < 0: # 空头持仓
if quote.lowest < b_setup and quote.last_price > b_enter:
# 空头持仓，当日内最低价低于观察买入价后，
# 盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，
# 采取反转策略，即在该点位反手做多
print("空头持仓,当日最低价低于观察买入价后超过反转买入价: 反手做多")
target_pos_value = 3 # 做多
open_position_price = quote.last_price
# 突破:
elif target_pos_value == 0: # 空仓条件
if quote.last_price > b_break:
# 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，
# 则采取趋势策略，即在该点位开仓做多
print("空仓,盘中价格超过突破买入价: 开仓做多")
target_pos_value = 3 # 做多
open_position_price = quote.last_price
elif quote.last_price < s_break:
# 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，
# 则采取趋势策略，即在该点位开仓做空
print("空仓,盘中价格跌破突破卖出价: 开仓做空")
target_pos_value = -3 # 做空
open_position_price = quote.last_price收益情况：
这个策略给我的印象就是包容并蓄，兼顾了顺势和逆势，个人觉得颇有一些启发性。
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