交易小苑25：免费获取期货的行情数据

对于刚刚从事量化交易的朋友来说，有一个免费的稳定的历史数据和行情数据来源，是十分重要的。有历史数据，你才可以进行回测检验；有行情数据，你才可以更新数据，喂给你的交易策略，从而产生交易目标持仓。

对于历史数据，你可以在淘宝上买，或者管有数据的朋友要，但是毕竟不能每天都做一次，来更新你的数据库，这样太麻烦了；而最新行情数据，我之前提供了一个解决方案，只要有期货实盘或者模拟账号，就可以下载数据。

岑秋苑：交易小苑24：量化交易从零到一

感兴趣的可以加我的微信longdd504（注明知乎，量化解决方案）。

但是在这个解决方案中，你用自己的计算机跑自己的程序，数据来源于单一的期货公司，那么数据难免不稳定，比如网络中断，或者程序操作错误，那么你就丢了一部分数据，而这部分数据光靠自己的程序是没办法补全的。这很可能就导致因为数据不全，交易没法进行了。

如果有另一个数据来源，可以及时更新数据，作为补充，那么本地数据暂时中断，也就没什么问题了。本文，就介绍一个从新浪财经数据接口，获取比较及时的期货数据的方法。

数据接口

新浪的数据接口是很简单的，本质上你只需要输入一个网址，你就会收到一个以文本形式发送的历史数据。

网址案例如下，读取m1905五分钟级别行情数据。

http://stock2.finance.sina.com...

其他的内容不用改，只需要改两个网址参数，一个是5m（KLine5m），代表五分钟级别数据，这是最低频率，目前还没有1m数据。其他可选的诸如15m，30m，60m等等。第二个是M1905（symbol=M1905），即合约名称，需要大写。另外郑州的名称需要加一位年份，即获取TA905合约，要输入TA1905。

如果在浏览器中输入这个地址，你会得到一个文本信息如下。

文本由中括号和逗号分隔，放大看如下。

依次是行情时间，开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量。这是我在14:08分查询的结果的第一个数据，这里需要注意的是，这个数据标记的时间却是14:10。实际上，这个数据还在更新中，就和大家的行情软件看到的最新行情一样，行情发生变化，这个数据也会变化。除了最近的一个数据之外，其他的14:05，以及之前的数据，都已经确定，都不会再发生变化了。因此使用这个数据要小心，如果你把这个数据保存到本地，但是下次没有更新，这个数据就是错误的。

使用python读取新浪行情

用python读取新浪免费行情信息是比较简单的，只需要几行代码就可以实现了。

首先需要使用python的工具包requests，来访问网络信息。

import requests
data = requests.get("http://stock2.finance.sina.com...").content

这样，你就获得了一个文本数据，数据的内容和你在浏览器上看到的是一模一样的。实际上，你获得的数据的格式是json，具体是怎么回事不重要，感兴趣可以自己了解。在python里面，只需要一个现成的工具包，就可以解析。

import json
data = json.loads(data)

这样你就将一个不好处理的文本数据，转变成了python好处理的数据形式。目前data的格式是由每个分钟行情list组成的一个大list。当然，我们更习惯用表格的形式来看行情，我们可以使用python的一个数据分析包来进一步处理。

import pandas as pd
data = pd.DataFrame(data)

然后，你就在程序中有自己的数据了。数据按时间降序排列，最前面的是最近的行情。

尾部是比较远的行情。

可以看到，数据一直到3个交易日之前，长度还是不错的，想获得3天前的数据，也是可以的。那么再早的数据怎么办呢？一个好的办法，就是自己保存，建立自己的数据库。因为新浪数据长度还可以，你每天两三天下载一次就够了，当然记得别忘了，中间中断了，也是没办法补全的。

我个人习惯将数据升序排列，同时列名称也想改一下，然后把index改成时间格式，方便时间检索，所以对数据再操作一下，具体代码如下，仅供参考，根据不同需求可以更改。

data = data.sort_values(0)
data.columns = "datetime open high low close volume".split()
data = data.set_index('datetime')
data.index = pd.to_datetime(data.index)

行情数据接口评价

新浪财经提供数据服务很多年，数据整体来说质量还是比较高的，因此按照我之前说的办法，每两三天下载一下，作为历史回测之用，是足够的。当然从现在积累数据还是太少了，可以买或者要到过去的，然后自己积累增量的。另外新浪最高的频率是5分钟，这个对于比较高频的策略可能就比较无能为力了，但是大家不要高估期货的1分钟波动性，其实一分钟级别上，很多期货品种都是不太动的，5分钟得观看频率，也是足够用的。

对于行情补全，新浪数据也是可以的。如果你的策略5分钟交易一次（对于期货来说，5分钟这种频率真的不少；很多人听了高频交易的兴起，觉得每个tick进行交易决策才是必要的，但是你能不能预测好tick级别的价格走势也是你需要考虑的，你要知道预测tick的竞争是非常激烈的；所以预测不好大可以不预测，术业有专攻，没必要什么都参与，听说什么学什么，最终反而邯郸学步了），你使用新浪的数据直接驱动交易也是可以的，网络数据和本地比肯定会有几秒的延迟，但是对于大部分人，你真的不差这几秒，省时省力，开发速度快，反而是更有意义的（至少新浪作为行情源，几行代码就搞定了）。