5、信号评价与筛选
评价一个信号的指标有很多,对于散户而言,就看简单而重要的3个:1、年收益/最大净值回撤,这个反应的是收益与风险的匹配程度,也是一个信号是否合格的重要指标,一般最低要达到3以上。2、净值最大回撤:这个是保证不爆仓的指标,一般最大不要超过50%,否则有爆仓危险。合理范围的回撤比如10%-30%是可以接受的的,这是得到风险收益的条件。这就像收缩后的拳头打出去才有力一样。3、稳定性:这是信号是否持续生存并获利的指标,在一定时间基础上(一般一年以上,时间越长越好),一是可以直观观察:利润曲线是否接近一条向右上方的直线(用拟合优度精确衡量),二是是看月度盈亏,一般一年中不要出现2个月以上的月度亏损,也不要出现连续2个月的月度亏损,三是交易次数,次数太少缺乏统计上的稳定性。一般每周1-2次交易是最低要求(极端的例子是做大趋势的策略,如果单量太少是看不出信号的稳定性的)。
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