#交易系统的误区#

大家好，我是锤子！ 今天在机缘巧合下受朋友群主邀约来写下关于我外汇交易生涯的技术经验和注意事项，也许会让一些看到这偏文章的有缘人少走些冤枉路。先自我介绍下吧，我福建人85年出生交易有些年头了，确切的实盘交易是19岁在校时期的学生年代，接触的这么早是因为我大伯那时职业从事外汇交易（台湾人他那时候还是手动交易）。尽管后来有这么个职业师父带我交易但最终无疑除了亏损就是爆仓，自己已记不清爆仓多少次，好在家底算比较厚实每次入金也不多（5000美金左右）经得起我败，大概经历了五六年，总算是熬过来了。下面就和大家简单聊下交易中需要避免的事项和我的交易技术（我想到哪写到哪）先简短的说必须避免的事项免得吃不必要

在金融市场中，有很多理论，也有很多传奇，这让投资人容易出现很多误区。比如短期的暴利，市场中方向的预测，买卖在最合适的位置等。今天将和大家共同探讨金融市场中的那些谎言。 误区一：短期可以获取暴利 　　市场中认为短期可以获取暴利，而且重仓交易，殊不知我们要做的第一件事就是要在这个市场中长久的生存，做足够多的交易次数，这样在胜率和盈亏比上，才能让我们长久的生存和盈利。如果重仓错误一次，要用很久的时间来弥补这个亏损。可能有的人说重仓一次利润也很高，其实只要你的正确率还不够高，那么重仓造成的亏损远大于利润，而且亏损50%以后，要获利100%来挽回本金。 误区二：探寻市场的确定性 　　获取确定性，甚至探寻

只要有与之对应的交易系统，任何点位都是可以开仓与平仓的，与之对应的说法是，市场上有无数交易机会和盈利的机会，但我们要明白，并不是所有的机会都是你的，一套交易系统，抓住的只是特定的一种机会而已，交易系统，就是反复的去抓住这种反复出现的特定的交易机会们。 假如我们有一套交易系统（举例）是在布林线下轨或者上轨，出现吞没进场的系统，出场方式是在突破外轨后进入外轨内侧后收盘价平仓，那么，下图就是一个常见的开平仓图： 这个系统，就是不断的谋取上图这一段的利润的系统，其他的，与我无关，这个一个条件反射的过程， if：吞没实体或者影线碰触布林线上轨或者下轨 then：开仓 end：突破外轨后进入外轨内侧后收

外汇交易系统就是把一套成熟的交易方法编写成一条条制式的规则，用这些制式的规则指导交易者去完成每一笔交易，让外汇交易更加省心省力。 炒外汇的你，一定渴望拥有一套成熟的交易系统；这样的交易系统不管是从心理上，操作方法上都会助你一臂之力；当你拥有属于自己的交易系统的时候，剩下的就是客观简单的执行。经验表明大多数交易者都因为太主观太相信自己的判断力忽视简单执行而亏损！因此一个成熟的交易者一定是坚持自己行为准则的。   一、常见的三种外汇交易系统 外汇交易系统的特点在于它的完整性和客观性，那么常见的外汇交易系统有哪些？他们的特点主要是什么？ 1、趋势跟踪系统： 顾名思义，趋势跟踪系统是紧随趋势而做单，投

交易是一个概率的游戏。想像我们正在抛硬币，正面我赢一美元–反面你赢一美元。很简单。正面和反面出现的时间各占一半,我们谁也赢不了谁。然而, 在我不知道的情况下，你换了一个灌铅的硬币。每抛 100次，正面产生 49 次，而反面发生 51 次。 你现在拥有一个印钱的执照了。让我们叫它 ” 反面交易系统 ” 。你所需要做的仅仅是静坐一旁，永远押反面。最后，你将会赢走我所有的钱。(换其他任何人都一样) 所有的交易系统给你是一个有利的“偏见”–某些更可能发生的情况，不管你使用的是什么交易系统……让我们来看:形态突破,趋势追随，斐波系列数，移动平均，通道跟随, 振荡信号,布林线,摆动指标,开盘缺口……是不是

在使用自己的外汇交易系统交易的时候，你有没有遇到这样的一种状况： 1、思路停滞； 2、无论怎样优化交易系统，系统表现都难以改善，甚至倒退； 3、账户净值曲线徘徊不前，或出现回调。 这就是我们所谓的遇到瓶颈了。 我们先说最后一种情形——账户净值曲线徘徊不前，或出现回调。之所以先说这种情形，是因为本质上这是一种“伪瓶颈”——是交易系统处于回调期，而非交易者处于瓶颈期。   任何交易系统都有特定的回调期，例如—— -趋势交易系统，在震荡市中处于回调期； -震荡交易系统，在趋势市中处于回调期； -长线交易系统，在弱趋势市中处于回调期； -短线交易系统，在强趋势市中处于回调期； -大仓位交易系统，在

操作系统很重要，但绝不是立足汇市的根本。我们到这里来的目的是要生存赚钱，继而生活富足。绝不是为了操作系统的完美。何况汇市本身也不是对称平衡的。懂的抱残守缺才会有所收获。许多人在系统出现连续亏损后， 就会对自己的系统开始怀疑动摇或失去信心。不敢再按系统做单，有的则方寸大乱昏招迭出，把自己曾恨不得剁指明志的戒律抛到脑后。然后呢......有的人开始自创新的系统，反复推敲，框架成型后，再拿出4、5年前的市场纪录，挑灯印证。刻苦程度比其当年应对高考由过之而不及。另一些人虽对系统心中忐忑，又不想放弃，怎么办？优化。这里加一个条件，那里换一个周期。把原来的系统改的面目全非，早已远离系统原来的理念。还有一些

在日常的工作与交易中，汇商君（Forexpress）经常会跟读者讨论交易系统的问题。拥有一个好的交易系统，好处显而易见，它能给我们带来相对稳定的盈利，也能减轻交易的压力。形成一套适合自己的需要时间的积累，不断对交易参数进行修正和打磨。   同时，交易系统也有一些劣势。而大多数系统交易者都不怎么会谈起这些劣势。如果你对系统交易感兴趣，那么可以通过这篇文章来更全面的了解系统交易。 1 系统交易也会有很长的表现不佳期   一个好的交易系统通常不会出现长期的不佳表现。一旦出现，它可能会持续数个月。甚至有一些被很多人知道的趋势跟随系统，它们的表现不佳期能长达60个月。   系统交易者可以结合不同的交易策

这个问题，要分两个方面来回答。首先，趋势是否可以永久有效？是的，趋势一直都在。即使当前眼中的震荡，无趋势可言的行情，假如在足够小的时间维度上观察，必然也会看到更微观的趋势运动，只是因应不同的交易者，未必有操作的可能性与价值罢了。其次，趋势交易系统是否可以永久有效，答案则是否定。趋势只两个字，但起点终点间行进的过程却有无数变化与可能，我们的趋势交易系统不可能完全涵盖，也没那个必要。每个人的交易系统都有针对性，力求捕捉最想要捕捉的行情，反过来看，肯定就有盲区，是它捕捉不到的，当在盲区之内的行情发生的时候，系统自然就会失效，至少会表现不佳。这个很好理解，以著名的海龟系统为例，它的入场信号和加仓策略表

市场上有很多关于交易的伪命题蒙蔽了韭菜的双眼，让他们无法接触真理！ 侃侃而谈是好事，但一定要内容真实并且切合题意。 本末倒置的思想多如牛毛，具备拔乱反正能力并且愿意点出来的，没有几个！   一：顺势而为 顺势而为不知道害了多少人，挺操蛋的一句话。 势没出来之前，你往哪顺？我就问你往哪顺？ 势出来之后，你又怎么顺？行情都看不懂，就问你怎么顺？ 【势】的状态、强弱、级别和所处的位置都没有清晰的认知，顺势而为就是亏钱。 另外落实到实操，不明白盘面上各种细节，把握不好【顺】的节奏，顺势而为就是一句空话。   二：胜率 统计胜率这玩意，对实操没有什么实际指导意义，但很多韭菜却非常喜欢追求所谓的高胜率。

创建一套交易系统其实没有想象中那么难，真正困难的地方是当你发展出自己的交易系统后严格地执行它的指令。纪律是我们最缺乏的，其实最根本地讲，由于交易是一门概率游戏，所以只有坚持一段时间后才能看出系统的效能，单凭一次或几次观察是无法验证的。归根结底，我们需要在交易中保持一致性，然后经过足够样本的反馈再进行修改，然后再使用，用辩证法的观点讲就是要在稳定性与变异性间保持均衡，你不能每次交易都变来变去。 当你发展自己的系统时，你需要达成两个非常重要的目标： a、你的系统应该能够尽可能早地确认趋势； b、你的系统应该能够避免振荡市况发出的错误虚假信号。 最困难的地方在于这两个目标是互相矛盾的。如果你有一个系

1，喜欢抄底，尤其是处于历史低位的股票。看到自己的成本比别人都低，心里简直是乐开了花。却没有想到，一个股票既然已创出了历史新低，那么很可能还会有很多新低出现，甚至用不了几个月你的股票就被腰斩了。抄底抄底，最后抄死自己。 　　2，不愿止损。这个问题相关的文章很多，有的散户见一次止损后没几天股价又涨了回来，下次就抱有侥幸心理不再止损，这是不行的。就我而言，决不容许出现超过5%的亏损。“截断亏损，让利润奔跑”，确是至理名言啊。但话又说回来，如果你没有自己的赢利模式，你的结局也就是买入，止损，再买入再止损。 　　3不敢追高，许多散户都有恐高症，认为股价已经涨上去了，再去追涨被套住了怎么办?其实股价的涨

交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 　　一、交易系统的基本特征 　　什么是交易系统?从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。 　　关于系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必

在外汇交易中追求稳定持久的赢利是每一个投资人梦寐以求的目标，但事实上大部分的投资人都以失败而告终。失败原因多种多样，如逆势操作、不及时止损、过度交易等等，但笔者认为，主观随意交易是罪魁祸首。消灭亏损走向成功的最好办法就是建立一套可操作的交易系统并在交易实践中不断总结完善。笔者与友人在外汇市场经历了几年大起大落、大喜大悲之后，于2000年开始潜心研究开发外汇交易系统。这里，笔者把自已的设计心得体会写出，供读者参考。   一、交易系统的时间性要求 在设计交易系统时，首先要考虑的是投资人拟采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。例如，短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系