核爆点交易者

近一两年对很多关于交易的言论都持怀疑态度，并且现在看来，很多言论都是瞎扯淡。 比如，悟道之类的话，技术不行就是技术不行，那有那么多悟道。还有亏钱是因为执行力，这样的说法居然还有很多人信，什么执行力呀，执行力是最基础的，居然还拿出来说，哪怕有执行力依旧不能赚钱。盈亏比很重要，胜率不重要，听着我都有点笑，估计说这句话的，没有坚持一套低胜率高盈亏比系统一年过，不然也就不会说出这么一句话。大部分都是亏钱的，这句话也是很有毛病的，国外的市场80%都是机构客户，你说机构80%都是亏钱确实说不过去，所以这句话很不严谨，应该改为

小止损大盈亏比，看似每次亏的少，实际把交易做成了如同抛硬币一样的概率游戏，完全没用了预测行情的乐趣可言，一个随机波动，就能把小止损给扫了，那能不能赚钱，不是看你的眼光呀，而是看这个随机波动会不会就扫到小止损，那谁会知道这个正常的随机波动，会不会扫到止损呢？说不定人家不小心打个喷嚏就把止损给打了，那做交易不是跟抛硬币一样？

交易系统要是已经精进到无法精进，盈利上限无法再提高，在自身上已经无法找到更好的方法提高，今天突发奇想，从外部环境借助天利来取得盈利上限的突破😬😬😬😬 在一个牛市行情里，赚钱还很容易的，大环境蒸蒸日上，那么在大环境下的个体，技术不行，也能沾光赚钱。根据这个道理，外汇方面，找出6大主流货币最强势和最弱势的品种来做。如果是股票市场的话，就先研究哪个国家的股市最有潜力形成大趋势，然后找出最强势的板块。 如此借助天道，那么盈利应该会更加容易，获利应该会更多

做交易初期，都是胆子大，赌性重，结果导致最后输的一分不剩，又急于回本，妄图希望通过很小的资金翻几百倍来解决窘境，但毕竟大部分人都是普通人，最后亏的越来越多，传说中的大佬：利弗莫尔，付海棠等等，破产负债之后也是通过小资金翻几百倍起家，利弗莫尔靠借来的500股起家，一年后赚了300万，福海棠也是靠5万人民币买进大蒜，不到半年赚了600万，看着这些人物何等英雄气魄。不过这也是只是在传说中，或者说是天赋异禀之人才能做到的事，这样的路径并不适合普通人，普通人要是学，那基本死翘翘。当然自认为是交易世界中那个天赋异禀之人 那我没话说😜😜。 那普通人就

本金越多，交易越好做，难度越低，比如：目标都是赚十万美元，1千美金，要赚十万，需要翻100倍，而一百万需要赚十万，仅仅只需要赚10%就可以了，很明显，一百万赚十万的难度比1千美元赚十万的难度，降了很多。那哪一个更容易成功？很明显，是100万赚10万的这个。 我常常思考，我们来这个世界是为了什么，是为了生存，为了钞票，而不是为了比谁更厉害，难道我们来这市场是比谁技术高，比谁更厉害，比谁翻倍更快？ON！ON！绝对不是，比的肯定是谁赚的钱多。那100万赚10万是那么赚，1千美元赚10万也是那么赚，为什么我不挑一个难度系数不高的方式来做

最近看了一本书，初看，以为自己看懂了，还看到了一半，并且看着没啥意思，我以为是我不感兴趣导致，现在我才发现实质原来不是这样的。 实际情况是我压根就没看懂，但为什么会有觉得自己看懂的感觉呢？觉得自己看懂，那是看到了字😢😢，字确实看懂了，但字连起来的词汇没明白什么意思，当然就会犯困，觉得没意思。 比如这句话：“场外交易市场与交易所市场的主要区别有两个纬度：一是交易所制度，场外交易一般是做市商制，交易所为集中撮合制。二是市场组织者与公司的关系，场外市场交易股权的公司为报价公司，

交易系的优化其实就是简化的过程，把一些可有可无，出现频率不高的机会给剔除掉。 不过最近发现一个问题，就是自认为这个系统已经是最简化了，过段时间又获取了一些新的知识，再复盘看了以往的交易记录，发现之前的交易系统并非是最简化的。 怎么形容这种状况呢？就像科学家以前认为原子是最小的粒子，没办法再分割了，但后来又发现了原子还可以分成原子核和电子，原子核又可以分成中子和质子。交易系统也是遇到类似情况，做趋势的，最初级的理解认为就是震荡和趋势，在震荡里面不断的试错，然后在趋势里把亏的赚钱赚回来，这个是简单化的交易

前言: 在2012年 ，2013年的时候接触了量化交易，毫无疑问，最早的接触的肯定都是加仓类型为主的马丁策略，那个时候深深的迷恋上了马丁，花费了大量的精力和时间，包括投入了大量的金钱来写马丁的EA，走过这条路的人都知道其中的坎坷和心酸，无能怎么架构，无论怎么完善，无论怎么优化都是无法达到完美，想破脑袋也规避不了马丁打止损或者超大回测的命运。最近又看到社区做了很多年的汇友在马丁策略的泥潭里面越陷越深，索性就把我这些年的马丁经验来和大家分享分享，或许你能从我的经验中得到一些新的启发，那样就足够了！ 第一：单位时间内的最大亏损要被利润填平。 这句话什么意思呢？ 这个是我探索这么多年的马

拿一个系统出来，看胜率和盈亏比，然后就评判这系统盈利能力怎么样，但后来发现，胜率不错，盈亏比也很好的交易系统，最终确爆仓了，这是什么原因呢？ 其实都忽略了一个细节，一般认为盈亏比是动态的，当然你要是设定固定盈亏比那就另外说，但就没人考虑过其实胜率也是动态呢？ 正确答案是：胜率确实是动态波动的，胜率并非是一个固定值。这就很好解释了，为什么MT4统计出来，一个胜率盈亏比都相当不错的交易系统，最终确亏钱甚至爆仓的根本原因。 一个系统，因为市场环境的不同，胜率时好时坏

拟合交易，意思是方法刚好和市场吻合，这里就涉及到一本书，叫《随机漫步的傻瓜》，这本书的作者表达的观点是：获得成就的人往往把自己获得的成就，归因为自己技术好，而实际仅仅只是因为他运气好。这里的运气好不是抽彩票的那种运气好，而是用的策略刚刚好跟市场吻合，比如在牛市里，一个散户只要买进，不管什么股票，就能赚钱，这个散户往往归因于自己技术好。而实际是买进这个策略符合牛市行情而已。 回到拟合交易这个话题，拟合交易其实是一个很大的陷阱，有可能让一个人几年都沉浸其中。举个例子，某人通过观察某个品种，发现当价格升穿20日均线就形成一轮趋势，当价格跌穿20日

胜率的重要性不言而喻，低胜率正期望值的系统虽然也能赚钱，但连续止损的概率会比高胜率的系统多很多，胜率低，仓位就得轻，那赚大钱的可能性就低，在不牺牲原有盈亏比的前提下，提高胜率，那是需要考虑的方向。 提高胜率，一般都会认为是提高做单的准确率，进而衍生出移动止损，入场点位要精准等等一些方案，这是常规做法，但有没有想过一个问题，盈利的次数其实也是有上限的，不管位置怎么精准，盈利次数在一个月就只能有那么多次的情况？ 或许我说的比较抽象，举个例子或许会更清晰：一个有固定流程的系统，只抓某一种行情，

怎么才能表明自己具有稳定盈利的能力呢？靠一两年的实战业绩，盈利了就说明自己有盈利的能力，可以辞职么？肯定不行的，因为关于这个问题，是比较深和有价值的一个点，所以本篇专门对这个问题做深入的剖析。 具体如下： 一两年赚钱不代表交易系 统可稳定盈利 一两年赚钱了，绝非就能说明自己的交易具备盈利的能力了，这个不是，因为很可能这一两年内，恰好有行情，例如在牛市中，是不是个人，无论是新手，还是老手，无论是大妈，还是小孩子，肯定都能盈利，只要买入股票都赚钱，大家回忆在2014年7月-2015年6月的时候，是不是赚钱很容易？ 随便买个股票，都能赚钱

仅仅只是从K线去看趋势，总有一种雾里看花的感觉，以为在K线后面是波澜不惊的世界，下面以1995年国内国债市场著名的327国债事件，辅助K线图，更加清晰的看趋势是怎么产生的。 327国债事件是由两大主力对垒的一次中国金融史上的大事件，多头主力：中国经济开发信托投资公司（简称中经开），隶属于财政部。而空头主力：由上海国际信托投资公司等10家股东筹资3500万元人民币中国第一家股份制证券公司-----万国证券。 上图是1995年春季327国债K线图走势，可以看出价格波动并不大，在一

一个交易系统想要赚钱，想赚最多的钱，按自己性格和习惯去赚钱，那就得搞清楚胜率，赔率，频率这三个关键要素。 系统的盈利能力由胜率，赔率和频率综合决定 一个系统能不能赚钱，看胜率和赔率就可以了，胜率就是做单的正确率，赔率就是常说的盈亏比，如果系统计算出来的数学期望是负的，那无论交易的频率有多高，资金管理怎么做，结局都注定是亏的。 而看一个系统的赚钱能力有多强，则需要三者结合起来看，单独说胜率高的赚钱就多，或者盈亏比大的赚钱就多，还是说单量多的赚钱就多，这都是很片面的结论。 知道胜率和赔率，可以计算出系统的数学期望，然后乘以交易的频率，最后的结果才是系统最终的盈利能力。 比如你的系统胜率50%，盈亏

一直以为做交易要技术，我今天就做了一个简单的EA来验证一下，没技术，能不能在这个市场赚钱，EA开平仓条件如下：1. 10日均线上穿20日均线做多，反之做空。 2.盈亏比固定设置为7比1。3. 每单亏损金额固定为2%。 我通过测试黄金2020年9月份到2022年9月份的历史数据得到下两张图： 从2020年9月份到2021年11月份这个时期，持续一年两个月，获利1.6万美元，获利百分比为：160%。而从2021年11月到现在，就没办法创新高了。胜率为